Cooper's blog: Category Trading

3 Международная Выставка "FOREX EXPO 2006" в МОСКВЕ

Cooper — Mon, 27 Nov 2006 12:58:00 -0600

24-25 ноября в гостинице Рэдисон SAS проходила выставка FOREXEXPO-2006 На входе посетителей встречали симпатичные ангелочки (девушки, одетые в соответствующие костюмы), а посетителей выстаки радовали, а некоторых даже пугали своими речевками девушки из группы поддержки фирмы АЛЬПАРИ

Как сказал представитель АЛЬПАРИ они не в первый раз удивляют посектителей чем-то новым, – на первую выставку принесли живого крокодила, на второй угощали шаманским. И вот теперь пригласили cheer-leeders.

После выступления группы поддержки было приятно получить в подарок книгу “Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX”. Она раздавалась всем желающим совершенно бесплатно.

Ну и конечно были проведены конкурсы. Разыгрывались книги, футболки, а также призы покрупнее. Две дилинговые фирмы разыграли призы 500$ на торговый счет, а самым крупным призом стал домашний кинотеатр BBK.

Во время проведения выставки также проводились бесплатные мастерклассы. Я посетил один из них – “Особенности спекулятивной торговли на российском фондовом рынке”, докладчик фирма АЛОР+ . Прозвучало достаточно много полезной и новой для меня информации, которую можно вкратце описать следующими тезисами:

Кореляция между изменением цены акций одной и той же компании на различных торговых площадках, например Лондонской и Российской;
Коррекляция цен на бумаги нефтяных компаний;
Корреляция между фьючерсами и акциями;
Модные бумаги. Происходящие события вокруг какой-либо фирмы отражаются на цене акции, бумаги становяится модными ( например ЮКОС);
При отслеживании изменения рыночных цен удобно использовать котировочный лист (стакан);
Обязательно учитывать изменчивость рынка. Не рекомендуется использовать одни и те же методы торговля на протяжении длительного промежутка времени. То, что работало раньше, может не работать в будущем.
Отслеживать совокупное количество спросов и предложений. Ловить момент для входа на рынок, когда увеличивается спрос;
Понимать важность увеличения объема торгов. Оно происходит обычно на точках изменения (Hi & Low);
Для Intraday торговли нужен только котировочный стакан. Не важны ни графики , ни новости;
В случае падения акций компаний одной отрасли (скорее всего в нефтяной) отследить по тиковым графикам, кто упал первым. В этом случае для остальных шортить может быть поздно, скорее long. Этот тезис базируется на том, что при поступлении плохих новостей по одной из компаний, по инерции это сказывается на ценах всех остальных. Однако, разобравшись участники рынка начинают скупать подешевевшие акции.

Турнир РТС по портфельному инвестированию. Результаты

Cooper — Wed, 01 Nov 2006 15:22:00 -0600

Закончился конкурс РТС, мои результаты:

Доходность портфеля: за период - 1.16% годовых - 13.61%

это 1246 место из 1625.

Победитель Vdovin, доход за период - 146,27 % ! Полный список участников

Турнир РТС по портфельному инвестированию

Cooper — Fri, 29 Sep 2006 14:31:00 -0500

1 октября 2006 года начинается Второй Всероссийский Турнир по портфельному инвестированию. Узнал об этом случайно, на выставке Финансовый супермаркет для населения.

Правила достаточно просты, – создаешь портфель, в котором должно быть не менее 5 различных ценных бумаг, 1 октября портфель замораживается, т.е. невозможно проводить любые операции вплоть до подведения итогов, – 1 ноября. Главный приз 5000 долларов.

Сразу после выставки решил зарегистрироваться в конкурсе и сформировать портфель. Как раз в это время начался рост индекса, связанный, как обычно пишут информагенства “с благоприятным новостным фоном и повышением цен на нефть” :) За основу взял голубые фишки и нефтяные компании. Портфель получился такой.

Через три дня был приятно удивлен, заглянув на страницу управления портфелем. Доходность за период с 25 по 28 сентября составила 7.46% (индекс РТС вырос “всего” на 7.29%) или в годовом выражении 907.89%!

Это конечно ни о чем не говорит, за месяц много чего может произойти. Ну что же, посмотрим…

* UPDATE *

Только что нашел в Интернет информацию о результате победителя первого турнира, проведённого в марте 2006г. За месяц, который длился конкурс, прирост его портфеля, за счет формирования портфеля из акций “второго эшелона”, составил 310,10%! Или 3721% годовых.

Биржевые индексы как индикаторы фондового рынка

Cooper — Tue, 18 Jul 2006 14:06:00 -0500

Давно хотел найти информацию, наглядно объясняющую что из себя представляют индексы ММВБ и РТС, каков их состав, для чего испольуются. Эта статья помогла понять различия и общие черты российских индексов, а также в ней много полезной информации о других мировых market indexes.

Оказывается, что два российских индекса являются официальным индикатором соответствующих торговых площадок, и именно они считаются главными рыночными показателями. У индекса РТС больше история, индекс ММВБ — точнее. При этом, участники рынка все равно больше ориентируются на индекс РТС.

Индекс РТС был впервые рассчитан 1 сентября 1995 года. Индекс ММВБ начал рассчитываться еще позже — 22 сентября 1997 года, и до 28 ноября 2002 года он назывался Сводный фондовый индекс ММВБ. Для сравнения американский индекс Dow Jones впервые был рассчитан в 1896 году.

Кроме количественной характеристики состояния рынка акции, входящие в индексы, используются как основа ряда так называемых индексных ПИФов, доходность которых зависит от роста или падения соответствующего индекса.

Доллар упал после выхода данных о занятости в США

Cooper — Fri, 07 Jul 2006 19:59:00 -0500

Утром 7 июля решил посмотреть, что там творится на валютных рынках. Показалась интересной ситуация с парой EURUSD. Наблюдался небольшой восходящий тренд, но судя по всему самые интересные события должны были произойти в 17:30 по московскому времени, когда должны были выйти новости по уровню безработицы и числу рабочих мест вне с/х. Открыл 0.2 лота по цене 1.2776, стоп на 1.2760, профит 1.2805. Данные для доллара вышли не очень:

В результате скачок цен вверх, выбило take profit. Прибыль - $58